Raskid braka, poznat i kao razvod, često izaziva tjeskobu te ima značajan utjecaj na gotovo sve pojedince koji prolaze kroz ovaj transformacijski događaj. Osim što donosi nevolju zbog gubitka voljene osobe, razvod predstavlja ogroman izazov za ljude. Mediji su inicialno šutjeli o razvodu Stefana Milenkovića, poznatog violinista, da bi kasnije otkriveni bili razlozi njegove rastave od bivše supruge, ugledne violončelistice Ane Aznavurijan.“U mom poslu, prirodno težim da dosljedno pojačam svoje napore, gurajući se nemilosrdno do krajnjih granica kako bih postizao veće uspjehe. Tokom prve godine na fakultetu, svaki petak sam putovao avionom između Chicaga i New Yorka, vraćajući se u učionicu punu entuzijastičnih studenata svake nedjelje.
U toj formativnoj godini, provodio sam samo jedan vikend kod kuće, možda zato što nitko od nas nije bio istinski prisutan nakon što se dogodio razvod. Trenutno održavam pozitivan odnos s bivšim suprugom, iako su zahtjevi mog posla utjecali na naš odnos.“ Stefan je ranije izjavio za “Nedeljnik” da je pronašao sreću uz gitaristicu Goricu Grozdanić, tvrdeći da ga ona u potpunosti razumije. „Osjećam nevjerojatnu sreću što imam Goricu uz sebe, jer ona ne samo da razumije moj jedinstveni životni stil i dnevni raspored, već me i aktivno podržava u različitim aspektima moje uspješne muzičke karijere u današnjem društvu. Naše zajedničko putovanje, koje obuhvaća našu vezu i brak, traje gotovo osam godina. Stefan Milenković je opisao Goru kao autentično prekrasno razdoblje zajedničkog postojanja u intervjuu za Gloriju 2018. godine. Budući da se većina mojih muzičkih aktivnosti odvija u okviru našeg doma, Gorica je neizbježno izložena melodijama mog sviranja, bilo da to želi ili ne.“
Kako je violinist predvidio, Stefan i Gorica su blagoslovljeni dolaskom sina Nikole u 2020. godini. “Vremenski uslovi su bili apsolutno idealni. Svaka faza života ima svoje specifične ciljeve i različite razine intenziteta. Ranije su mi prioriteti bili fokusirani na profesionalne obveze, sudjelovanje u nastupima uživo, istraživanje novih destinacija i održavanje informativnih razgovora. Brzi ritam tog načina života nije u potpunosti usklađen s konceptom porodice, budući da zahtijeva stabilnost na jednom mjestu i dovoljno vremena posvećenog najbližima, kako sam jasno izrazio.”
